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68370 29
2016-05-14
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我论文中用面板数据做logit回归,被解释变量为0、1虚拟变量;解释变量有虚拟变量和线性变量;在控制变量中对年份和行业进行了控制,控制方法如下:
以年份为例,样本时间段为2009-2013年,则设4个虚拟变量y1-y4。若样本A时间为2009年,则取y1=1,y2=0,y3=0,y4=0;若样本B时间为2010年,则取y1=0,y2=1,y3=0,y4=0;……行业变量也是同样的设置,样本共有20个行业,则设19个虚拟变量Ind1-Ind19。若样本A行业为制造业,则取Ind1=1,Ind2=0,……

论文评审专家意见:
1、用logit模型进行估计,控制了年份和行业的固定效应,这是错误的。
2、logit模型是不可以用固定效应的,这会扰乱其他系数估计的准确性。

请问:
1、评审老师的意见对吗?logit模型不能这样对年份和行业进行控制吗?
2、固定效应是什么意思?
3、模型应该如何修改?

非常感谢!~~

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推荐你看看这篇论文Bias in Conditional and Unconditional Fixed Effect Logit Estimation,里面讲得很清楚,而且做了模拟来检验固定效应logit模型下的偏误有多大。 简单点说,如果是用Unconditional估计,则N不变,T趋于无穷时不会有偏误,但在T不变,N趋于无穷时有偏误,而conditional估计量则不存在偏误。这篇文章做了模拟,来看T的变化对两种方法下偏误的影响,结果发现T不小于16期时,Unconditional估计量的偏误也是小到可 ...
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2016-5-14 08:56:13
推荐你看看这篇论文Bias in Conditional and Unconditional Fixed Effect Logit Estimation,里面讲得很清楚,而且做了模拟来检验固定效应logit模型下的偏误有多大。

简单点说,如果是用Unconditional估计,则N不变,T趋于无穷时不会有偏误,但在T不变,N趋于无穷时有偏误,而conditional估计量则不存在偏误。这篇文章做了模拟,来看T的变化对两种方法下偏误的影响,结果发现T不小于16期时,Unconditional估计量的偏误也是小到可以忽略的,所以可以用。但如果T小于16期,那么conditional估计量在一致性上要好于Unconditional估计量。

从你的样本来看,时序很短,所以审稿人的担心是有道理的。但你可以用conditional估计量来做,这不会有任何问题。stata里conditional估计量可以用clogit命令。另外,你还可以用xtlogit,fe,给出的都是conditional估计量。

其实之前别人给你那篇资料就讲得很清楚,值得好好看看

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2016-5-14 22:27:24
诚心求解
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2016-5-15 20:08:34
顶一下
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2016-5-16 22:41:50
参考一下这里吧:https://www3.nd.edu/~rwilliam/stats3/Panel03-FixedEffects.pdf
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2016-5-17 22:04:05
夏目贵志 发表于 2016-5-16 22:41
参考一下这里吧:https://www3.nd.edu/~rwilliam/stats3/Panel03-FixedEffects.pdf
非常感谢您的回复。您发的资料我看的不是很明白,能不能麻烦您给我简单讲解一下?非常感谢。
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