真实经济周期模型中的跨期替代公式究竟是怎样推导出来的？在多恩布什的书，第七版第172页，第（32）式。
去年有人问过这个问题，但是没有人解答出来。去年的记录我找不到啦，这里重新提出来。
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没有这本书。
楼主能否说的具体一些？能否将具体的模型上传？
看不懂
没这本书。
ps：以前讨论的那些问题似乎还没出什么结论嘛。又出新的了。
是啊，论坛只记录500个参与的主题，我参与的这个主题已经失去了记录。无法找到。
我下载下来看了，自己推了一下。还好吧，有点复杂。。。
版主给点报酬吧，哈哈。
详细的推导写来有点麻烦。从29，30式上先下点功夫。
[此贴子已经被作者于2009-5-24 10:30:11编辑过]
楼主推出来没了？
29.30式先根据两期模型计算出合意的Ct和Ct＋1（拉格朗日）。
剩下的就不难了。
[此贴子已经被作者于2009-5-25 17:45:37编辑过]
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