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做ADF的平稳性检验时，对变量的一阶差分是用dfuller y，lag(1)吗
闲行人事绝0
10671 7
2016-05-21
做ADF的平稳性检验时，对变量的一阶差分是用dfuller y，lag(1)
还是用gen d1y=d.y
          dfuller d1y
两种方法的结果不同啊，不明白有什么区别，求大神解答！!多谢！
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胖胖小龟宝
2016-7-26 16:08:01
如果是连贯的时间序列
tsset date
gen d_price = d.price   // 一阶差分

如果不连贯
gen date_c = _n
tsset date_c
gen d_price = d.price

用stata进行平稳性检验的方法：
1、点击面板上的额ADF检验
2、在打开的对话框中输入命令dfuller，就开始了平稳性检验
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黃河泉
2016-7-26 18:04:54
当然不一样！假设 \[y_t=\log(GDP_t)\]，则 \[\Delta y_t=\log(GDP_t)-\log(GDP_{t-1})\] 即为经济增长率；所以你要检验的变量根本就不一样，结果当然也不一样！
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macc891207
2018-11-14 11:13:38
黃河泉 发表于 2016-7-26 18:04
当然不一样！假设 ，则  即为经济增长率；所以你要检验的变量根本就不一样，结果当然也不一样！
老师 想问您一个问题 单纯的检验单整阶数的时候 是否还要设定dfuller方程的形式 就是说 是否还要加上constant 和 trend
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macc891207
2018-11-14 11:13:42
黃河泉 发表于 2016-7-26 18:04
当然不一样！假设 ，则  即为经济增长率；所以你要检验的变量根本就不一样，结果当然也不一样！
老师 想问您一个问题 单纯的检验单整阶数的时候 是否还要设定dfuller方程的形式 就是说 是否还要加上constant 和 trend
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黃河泉
2018-11-14 11:20:17
macc891207 发表于 2018-11-14 11:13
老师 想问您一个问题 单纯的检验单整阶数的时候 是否还要设定dfuller方程的形式 就是说 是否还要加上cons ...
请画个图看看！
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