forward rate agreement的套利过程 - 经管之家

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forward rate agreement的套利过程

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收藏 2009-05-31

求助下forward rate agreement的套利，如果i1=10%,i4=6%,那么FRA1*4=8%如何进行套利呢？

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2009-5-31 12:57:00

long R(0,1) and FRA(1,3)

Short R(0,4)

Profit=(1+10%)*(1+8%)^3-(1+6%)^4=12%

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2009-6-1 07:15:00

求助ADR交易

能不能提供下解题的思路过程？？

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2009-6-1 07:18:00

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2009-6-2 11:58:00

long undervalued

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