问问关于forward rate 的计算 - 经管之家

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问问关于forward rate 的计算

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收藏 2011-07-10

在看CFA 的书，书中计算的都是以6M为期档的。那么以三个月期档的呢？比如最简单的问你3个月以后3个月的forward rate 呢？
假设期档SPOT RATE 如下所列：
1-3m S1(年化了的）
3-6M S2

f是不是=(1+S2/4)/(1+S1/4)呢？真的不知道。。。。觉得很傻的问题内

是不是等于

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2011-7-14 17:08:58

美国都是以6M为期档，这是通用滴~不用担心变成3M

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2011-7-17 09:38:55

2# 张逸馨
哦。嘿嘿

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2011-7-17 09:57:38

4# 呵呵呵0
呵呵。。。广告进来了

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