看到关于有分红的Forward问题
关于连续分红，在时间t时候的价值是S*exp(-q*(T-t))-F*exp(r*(T-t))
S是t时候的合约价值，F是开始时候的合约价值。q是股利，r是存款利率
有两个问题，1.为什么S*exp(-q*(T-t))代表的是除去未来分红的价格。不大明白。
2.如果t是合约周期，无风险套利的合约价格应该是F(t)＝S0*exp(-q*t)*exp(r*t)
那么到期日时候的价值应该是S－F(t)＝S-F*exp(-q*(T-t))*exp(r*(T-t)),这样想错在哪里了