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多个内生变量的处理问题

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收藏 2016-06-17

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我的方程是y=x*t1+x*t2+x*t3+x*t4+x*t5+Z,其中t1,t2,t3,t4,t5是虚拟变量，表示0-20%,20%-40%,40%-60%,60%-80%,80%-100%的时段，Z为控制变量，我怀疑x是内生变量，找到一个高度相关的外生变量m作为工具变量，请问如何处理才能检验x*t1，x*t2，x*t3，x*t4，x*t5的内生性呢？用SPSS怎么操作，急求，万分感谢！

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xddlovejiao1314 查看完整内容

一样的道理呗。你这个里面把含x的项前部改为含m就行了呗。即y=m*t1+m*t2+m*t3+m*t4+m*t5+Z。祝好运~

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xddlovejiao1314

2016-6-17 10:59:45

zl1991928 发表于 2016-6-17 13:22
谢谢，我已经检验了x变量存在内生性问题，想用工具变量消除，但是这个内生性变量x又与5个虚拟变量交互，所 ...

一样的道理呗。你这个里面把含x的项前部改为含m就行了呗。即y=m*t1+m*t2+m*t3+m*t4+m*t5+Z。祝好运~

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xddlovejiao1314

2016-6-17 12:00:38

spss貌似解决不了这个问题。既然你尝试的找到了m这个工具变量。那么可以利用stata的hausman命令检验一下x变量是不是存在内生性。祝好运~

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2016-6-17 13:22:37

xddlovejiao1314 发表于 2016-6-17 12:00
spss貌似解决不了这个问题。既然你尝试的找到了m这个工具变量。那么可以利用stata的hausman命令检验一下x变 ...

谢谢，我已经检验了x变量存在内生性问题，想用工具变量消除，但是这个内生性变量x又与5个虚拟变量交互，所以不知道多个内生性变量如何使用工具变量？

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2016-6-17 18:56:48

xddlovejiao1314 发表于 2016-6-17 10:59
一样的道理呗。你这个里面把含x的项前部改为含m就行了呗。即y=m*t1+m*t2+m*t3+m*t4+m*t5+Z。祝好运 ...

谢谢，最后问一下，在spss里怎么操作？

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xddlovejiao1314

2016-6-18 09:54:48

zl1991928 发表于 2016-6-17 18:56
谢谢，最后问一下，在spss里怎么操作？

spss里做不了这个。建议用eviews或stata做2sls。解决这个问题的。祝好运～

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