模型y=ax1+bx2+cx1*x2+dx3
现在认为x1为内生变量,找到了一个工具变量x4,请问交叉变量x1*x2会不会也有内生性,他的工具变量怎么找?
请各位大侠不吝赐教,急啊!!!
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是否有内生性,需要用豪斯曼检验判断。不能够直接这样判断出来。
工具变量的寻找是最罗嗦的,这也是计量经济学区别于统计学而具有独特艺术的地方。你需要不断尝试,看那个变量是最佳的工具变量。工具变量要求是外生的,与误差项无关,与内生变量相关。所以工具变量不是能够马上能够看出来的,需要有一定的经济含义。