1、http://wiki.mbalib.com/wiki/ARMA模型
2、http://lidequan12345.blog.163.co ... 503620137244839652/
3、http://www.docin.com/p-43485187.html
4、http://wiki.mbalib.com/wiki/GARCH模型
5、TGARCH模型同样涉及均值方程和条件方差方程，条件方差方程会涉及三个参数一个是ARCH项的个数、一个是GARCH项目的个数以及(resd<0)*ARCH项的个数。在金融时间序列分析中(resd<0)*ARCH项表示的意义为投资者对市场好坏消息的影响，如果(resd<0)*ARCH系数显著为正，则表示坏消息引起的波动要比好消息引起的波动要大，反之亦然。这是金融市场中所谓的杠杆效应分析。
EGARCH模型是GARCH模型的指数型变形，是1991年提出的。由于GARCH模型中对系数参数的非负性约束太强，过度地限制了条件方差的动态性，而在EGARCH模型中这些参数不受约束。
6、联立方程可有多个因变量，VAR只有一个因变量
7、脉冲响应分析很多时候是根据既定的条件进行的，比如经济意义。比如分析其它因素对经济增长的影响。
方差分解是将变量预测方差进行分解的技术，某个变量预测方差可能由自身引起，也可能由系统其它变量引起，将这个预测方差分解为自身和系统其它变量作用的结果，可以发现该变量变化的原因，比如经济增长预测的方差可分解为若干影响因素作用的结果，进而得到，这些因素谁对经济增长影响最大，影响多少，作用时滞等。