在用R语言中urgarch软件包拟合EGARCH模型，但不清楚各参数对应模型中的什么，望求解

Say_┉

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收藏 2016-07-17

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冰枫冷羽

2016-7-18 08:10:05

Say_┉ 发表于 2016-7-17 23:51

ar和ma项对应的是均值方程前面的系数，是个arma（1，1）模型。omega对应的是波动率方程中的常数项a0，后面的就写的很清楚了。

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Say_┉

2016-7-18 12:12:03

冰枫冷羽发表于 2016-7-18 08:10
ar和ma项对应的是均值方程前面的系数，是个arma（1，1）模型。omega对应的是波动率方程中的常数项a0，后面 ...

非常感谢

，还有就是想请教下最优参数下面的shape=4.189902代表什么？

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冰枫冷羽

2016-7-18 21:46:01

Say_┉ 发表于 2016-7-18 12:12
非常感谢，还有就是想请教下最优参数下面的shape=4.189902代表什么？

如果没记错的话，应该是估计的学生t分布的自由度

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Say_┉

2016-7-18 22:41:08

冰枫冷羽发表于 2016-7-18 21:46
如果没记错的话，应该是估计的学生t分布的自由度

好的，万分感谢

，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检验的目的是考察条件方差方程的设定是否未能有效的反映正（负）收益率的非对称冲击行为，有些则说考察模型外是否有可观测变量可以预测波动率的，这方面不是很清楚呢，可以帮我看下我做出的结果代表什么吗？

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Say_┉

2016-7-18 22:43:10

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:41
好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检 ...

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Say_┉

2016-7-18 22:44:44

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:41
好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检 ...

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Say_┉

2016-7-18 22:50:19

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:41
好的，万分感谢，想最后再请教下，关于The Sign Bias Test (SBT),今天查了资料，有些解释说检 ...

Sign Bias Test
------------------------------------
               t-value          prob sig
Sign Bias       0.98974    0.3224
Negative Sign Bias 0.08327 0.9336
Positive Sign Bias 0.83397 0.4044
Joint Effect    1.57816    0.6644

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冰枫冷羽

2016-7-19 21:28:59

Say_┉ 发表于 2016-7-18 22:50
Sign Bias Test
------------------------------------
t-value prob s ...

这个没做过，我不知道。。。

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Say_┉

2016-7-19 23:24:45

冰枫冷羽发表于 2016-7-19 21:28
这个没做过，我不知道。。。

恩恩，还是谢谢啦

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boboyu

2016-9-20 16:38:06

Say_┉ 发表于 2016-7-19 23:24
恩恩，还是谢谢啦

请问如何用R做EGARCH 非常谢谢

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boboyu

2016-9-20 16:38:10

Say_┉ 发表于 2016-7-19 23:24
恩恩，还是谢谢啦

请问如何用R做EGARCH 非常谢谢

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boboyu

2016-9-20 16:38:10

Say_┉ 发表于 2016-7-19 23:24
恩恩，还是谢谢啦

请问如何用R做EGARCH 非常谢谢

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與餓チъ廢範

2017-2-25 21:11:53

楼主，求EGARCH的代码，跪谢

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hylnwoau

2018-5-23 15:43:20

可是γ不是一般是负值吗？

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hylnwoau

2018-5-23 15:47:37

與餓チъ廢範发表于 2017-2-25 21:11
楼主，求EGARCH的代码，跪谢

?ugarchspec
myspec1=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), include.mean =T, archm = FALSE))
myfit1=ugarchfit(myspec1,data=sp,solver = "solnp")

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huangying940220

2018-8-1 18:16:51

hylnwoau 发表于 2018-5-23 15:47
?ugarchspec
myspec1=ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
...

您好，我刚刚试了一下，发现R中没有这个包啊，请问这是要自己编写EGARCH模型代码吗

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huangying940220

2018-8-1 18:43:18

huangying940220 发表于 2018-8-1 18:16
您好，我刚刚试了一下，发现R中没有这个包啊，请问这是要自己编写EGARCH模型代码吗

我知道了，不是urgarch包，是rugarch包

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宁柠凝

2020-5-26 15:05:16

能请问一下楼主GARCH模型要根据图中哪一指标比较优劣吗？谢谢啦

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