我不太清楚你识别什么？
就步骤而言，做VAR应该这样
第一步：UNIT ROOT TEST
第二步：检查协整，在两个变量的情况下，用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的，但是在多个变量的情况下，最好不要用Engle-Granger的方法，直接检查Johansen方法中回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR，如果是0秩，则所有的序列都进行一阶差分之后VAR（前提应该是全部的序列都是I（1）），如果处于这两者的中间，那么就用error correction model。
第三步：确定滞后的数量，保证所有的残差都不存在自相关性，即white noise