全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
9350 5
2016-07-22
本人计量菜鸟一只,自己研究实证时发现在Eviews中协整检验既可以通过组对象完成,也可以在VAR模型中完成。而且组对象中有Fisher(combined Johansen)检验形式,VAR模型中也有Johansen Cointegration Test类似的形式。
请问坛子中的各位大神:
①这两种检验形式在本质上相同吗?
②做Johansen检验必须先建立VAR模型吗?
③我的有两个变量,在组对象的Fisher(combined Johansen)检验中显示不存在协整关系,而在VAR模型中Johansen Cointegration Test中却显示存在两个协整关系,并给出了一个协整方程。组对象的Pedroni和Kao检验也支持存在协整关系的结论。
有些迷茫,还请各位大神不吝赐教!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2016-7-22 15:55:18
两种检验方式在本质上应该是有所不同的,第二个问题,johansen协整检验只能用于2个或多个I(1)变量的协整检验,所以可以先不建立VAR模型,第三个问题的pedrom和kao检验好像是用于面板数据的,在时间序列的数据中不能用这两种检验。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-7-23 17:02:52
hklszj 发表于 2016-7-23 08:40
两种检验方式在本质上应该是有所不同的,第二个问题,johansen协整检验只能用于2个或多个I(1)变量的协整检 ...
谢谢你的回答,我还想再追问一下:
①能告诉我一下这两个Johansen检验本质有什么区别吗?或者有什么教材可以去了解的都可以哈~
②我用的面板数据。请问Kao检验能用于多变量不?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-7-23 22:03:20
本质的区别,我也不怎么清楚,但这两种检验的最后结果是有所差异的。目前我还没有看到哪本教材对面板数据有较详细的讲解,我是从好几本书中找到的相关知识。第二个问题Kao检验是可以用于多个变量的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-7-23 22:05:07
我能帮的也只有这么多了,我也不是特别精通这个。不过我们可以相互交流一下,我最近也在用面板数据做分析
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2016-7-24 09:36:26
hklszj 发表于 2016-7-23 22:05
我能帮的也只有这么多了,我也不是特别精通这个。不过我们可以相互交流一下,我最近也在用面板数据做分析
好的好的 以后多交流哈 谢谢你{:2_31:}
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群