多变量模型能用VAR模型来检验吗？ - 经管之家

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多变量模型能用VAR模型来检验吗？

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收藏 2016-07-24

如题，看到论坛很多大侠都用VAR模型来检验，其好处是还考虑了自变量的滞后项对应变量的影响。可是在自变量比较多的情况下，用这个会不会导致数据太乱，影响检验效果呢？

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2016-7-24 23:37:11

VAR模型中没有自变量和因变量的说法，只有外生变量和内生变量，一般来说做VAR模型变量不会太多，不然需要估计大量的参数，自由度损失严重，如果样本过短可能无法估计！~

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