小白求助检验类型

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收藏 2016-07-25

各位大侠：

我的模型是有7个解释变量和1个被解释变量的面板数据，都用了对数，看到有的地方面板数据是用协整检验的，有的地方又是用豪斯曼检验的，相对来说协整检验操作起来比较顺手，但又怕变量太多不能同阶单整的问题。想问下到底什么时候使用豪斯曼检验，什么时候用协整呢？谢谢！

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胖胖小龟宝

2016-7-26 10:00:41

协整是在变量不平稳的情况下检验是否存在长期稳定关系这样就可以考虑进一步建立回归模型了（也是防止伪回归的一种方式）
豪斯曼检验是检验改用固定效应还是随机效应的
两者在都是时间序列的时候是不冲突的可以都做但一般协整在不平稳的情况下都会做豪斯曼如果你确定知道用哪个模型也可以不做

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胖胖小龟宝

2016-7-26 10:07:37

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tracy771

2016-7-27 21:14:44

胖胖小龟宝发表于 2016-7-26 10:07
协整是在变量不平稳的情况下检验是否存在长期稳定关系这样就可以考虑进一步建立回归模型了（也是防止伪回归 ...

我不确定到底是哪种模型，我只是想比较快的出一个结果，为啥用豪斯曼直接回归的人那么多呢？

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祝贺人大

2016-7-28 19:59:25

tracy771 发表于 2016-7-27 21:14
我不确定到底是哪种模型，我只是想比较快的出一个结果，为啥用豪斯曼直接回归的人那么多呢？

要是T小N大的面板是没必要协整的

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tracy771

2016-7-30 16:09:23

t大N小。。。。。

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