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[求助]关于单位根检验的问题
楼主
yangshi520
4545
11
收藏
2009-06-17
我最近在对三次产业历年的GDP值做单位根检验时出现了些问题,想向各位大侠请教。
首先我对三个GDP序列都做了去价格因素调整,去对数后进行单位根检验,最开始的时候用ADF检验,第一个序列的检验结果是 I(1) ,但是其中另外两个确实 I(2)。
然后我用PP检验,第一个序列在10%的标准下是 I(1)的,另外两个是I(1)的。
理论上来讲,对于时间序列在取对数之后,再做差分就应该是平稳的了,但是以上我做的ADF检验结果不符,而PP检验结果还行。那么我从中到底应该怎么来下结论呢?
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沙发
jh81522
2009-6-17 14:06:26
你写论文时就说在pp检验90%置信区间下为1阶单整~
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藤椅
yangshi520
2009-6-17 14:37:42
2#
jh81522
就这样子写能OK吗?
有没有更严谨点的说法?
因为我是第一次做,还不知道具体怎么弄。
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板凳
linger1213
2009-6-17 16:07:25
ADF和PP检验的形式不同、滞后期不同,会对结果有很大的差异
建议仔细核对形式和滞后期的设定是否正确
EVIEWS 5.1以上的版本可以自动设定滞后期
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报纸
yangshi520
2009-6-17 17:36:02
我是用EVIEWS 5 做的,检验的形式和滞后期基本上应该没什么问题了。
在这种情况下以哪种检验为标准呢?
ADF检验的结果好像和理论不符。
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地板
aipeng
2009-6-18 12:09:15
先做变量间的散点图,看看变量间可能存在的关系,再做变换。当然遇到糟糕的数据,是非常头疼的。
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7楼
zhaoxinhua
2009-6-18 12:46:09
ADF对于小样本数据会产生很大的误差,
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8楼
yangshi520
2009-6-18 15:22:08
假入对一个序列进行单位根检验,唯独ADF的检验结果是 I(2),其他的检验PP检验,KPSS检验 ,ERS检验都是
I(1)的,那么具体最后怎么下结论?
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9楼
jh81522
2009-6-19 00:46:20
8#
yangshi520
用pp~
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10楼
梦想归宿
2009-6-19 10:52:20
首先,我认为你应该先检查数据,去价格因素的调整是否正确,
其次,在对数据取完对数后,最好采取PP检验。
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11楼
kusibieke
2009-6-20 09:13:10
受教了,也在学习着,呵呵!
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12楼
yangshi520
2009-6-20 10:31:00
该问题现在基本上解决了,谢谢各位的指教!!!
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