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2017-01-20
我的实证中有5个变量,都是取对数后进行ADF检验的?一个变量是二阶差分后才平稳,有两个变量是平稳的,还有一个一阶差分平稳。最后一个经过一阶差分后平稳,但是p值是0,我检验了一下它的原序列(没有取对数前)它是平稳的。这时候我该怎么办?
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2017-1-21 01:29:58
帅也有烦恼 发表于 2017-1-20 22:23
我的实证中有5个变量,都是取对数后进行ADF检验的?一个变量是二阶差分后才平稳,有两个变量是平稳的,还有 ...
来人啊
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2017-1-21 03:19:46
五个序列还是变量?五个变量有点少。
可优先考虑小于10%置信度的。。
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2017-1-21 13:31:59
查米儿丶 发表于 2017-1-21 03:19
五个序列还是变量?五个变量有点少。
可优先考虑小于10%置信度的。。
5个序列。也就是有5个变量吧,被解释变量二阶差分后平稳,两个自变量平稳,两个是一阶差分平稳,请问怎么做协整检验?
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2017-1-21 13:49:31
帅也有烦恼 发表于 2017-1-21 13:31
5个序列。也就是有5个变量吧,被解释变量二阶差分后平稳,两个自变量平稳,两个是一阶差分平稳,请问怎么 ...
做不到协整检验,正如大众所用的EC或Johansen协整检验。前者建议是两个序列的,后者有前提条件是要同阶单整,即都是一阶差分后平稳或者二阶。

而且二阶差分后平稳的数据在某些文献上是表示没有经济意义的,所以建模也用不到。
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2017-1-21 14:47:59
查米儿丶 发表于 2017-1-21 13:49
做不到协整检验,正如大众所用的EC或Johansen协整检验。前者建议是两个序列的,后者有前提条件是要同阶单 ...
我的被解释变量是广西GDP 网上都说GDP一阶差分都会平稳,我就不明白我这个就是不平稳
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