关于单位根检验检验结果矛盾 - 经管之家

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关于单位根检验检验结果矛盾

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收藏 2012-05-15

ADF检验的时候，用有截距项、常数项的方程可以拒绝原假设，是平稳序列，但是趋势项的t值显著。此时再检验一阶差分后的序列，又得出是一阶差分平稳序列。两者矛盾。请问这种情况到底应该算是I(0)还是I(1)呢？
请大家不吝赐教，谢谢！

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2012-5-15 08:26:51

参照“ADF检验是通过三个模型来完成的，首先从含有截距和趋势项的模型开始，在检验只含有截距项的模型，最后检验2者都不含的模型，并且认为，只有3个模型的检验结果都不拒绝原假设时，才认为时间序列是非平稳的，只有有一个模型的检验结果拒绝得了零假设，就可以认为序列式平稳的”

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2012-5-15 13:28:14

谢谢回复！请问这个是从哪里看到的呀？

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