现在有每天每个单个股票的开盘收盘最低最高价

传统的方差-协方差方法按照收盘价的收益，没法计算单日的volatility，因为每个股票的方差计算就需要好几天的数据

比较新的方法 Parkinson, Garmann-Klass, Rogers-Satchell-Yoon，按照开盘收盘最低最高价可以计算每个股票的单日volatility


但是如何计算一个包括了n种股票的portfolio的单日volatility？