engle-granger 如果得到两个序列一阶单整，之后的ols回归可不可以用差分后的序列

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收藏 2016-08-05

engle-granger 如果得到两个序列一阶单整，之后的ols回归可不可以用差分后的序列，还是必须用原本的序列？？？急！！帮帮忙呀，论文要截稿了

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2016-8-5 13:47:46

单整应该是ADF就可以的 EG判断的是协整关系
如果同阶单整具有协整的话可以用原数据做OLS
如果用差分序列的话不用EG可以直接OLS的

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2016-8-5 15:20:26

胖胖小龟宝发表于 2016-8-5 13:47
单整应该是ADF就可以的 EG判断的是协整关系
如果同阶单整具有协整的话可以用原数据做OLS
如果用差分序列 ...

也就是说用一阶差分做EG是不行的对吧，我想证明两个序列的长期关系，也可以直接ols么？还有其他什么模型可以用吗？

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2016-8-5 21:38:05

还是好好找本教科书看看

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2016-8-6 11:28:53

jinyuguo 发表于 2016-8-5 21:38
还是好好找本教科书看看

有什么推荐的吗

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