时间序列平稳性和GARCH模型关系怎样？ - 经管之家

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时间序列平稳性和GARCH模型关系怎样？

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收藏 2009-06-18

想请问各位大侠，在对时间序列数据进行GARCH拟合之前，需要先进行平稳性检验吗？如果需要的话，目的是什么？非常感谢啊！

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2009-6-18 20:45:09

当然需要，一般要计算收益率的平稳性！

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2009-7-2 16:10:36

ARCH模型和时间序列的平稳性没有必然联系吧。
但是你所需要分析的时间序列要有个ARCH效应检验吧，意思就是时间序列只有效应强的时候才能用这个模型分析，如果效应弱的时候分析效果不行。

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2009-7-2 16:10:56

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