时间序列平稳性和GARCH模型关系怎样？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

时间序列平稳性和GARCH模型关系怎样？

4375

3

收藏 2009-06-18

想请问各位大侠，在对时间序列数据进行GARCH拟合之前，需要先进行平稳性检验吗？如果需要的话，目的是什么？非常感谢啊！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-6-18 20:45:09

当然需要，一般要计算收益率的平稳性！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-7-2 16:10:36

ARCH模型和时间序列的平稳性没有必然联系吧。
但是你所需要分析的时间序列要有个ARCH效应检验吧，意思就是时间序列只有效应强的时候才能用这个模型分析，如果效应弱的时候分析效果不行。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-7-2 16:10:56

需要交流的话加我qq461852458

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群