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请问时间序列GARCH模型预测效果之间的DM检验?
楼主
scorpionsde
9231
2
收藏
2010-09-12
请问用GARCH模型预测数据,比如比较GARCH和EGARCH的预测效果,
除了MSE和MAE做比较得出哪个模型做预测更好外,
还可以用DM检验,也就是Diebold Mariano TEST比较两个模型,
但是在eviews中应该怎么操作得到DM统计量呢?
看了很多eviews案例都没有讲到这个地方,
所以向高人请教,多谢啦!
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全部回复
沙发
ermutuxia
2012-12-21 15:35:15
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藤椅
Alicefree
2017-5-1 20:11:25
同样想问这个问题~
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