全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
密码被盗
4654 7
2009-07-06
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
mgymgy
2009-7-6 16:57:21
这是不可能的事，Weibull分布族在某些参数下的Support是正的，怎么可以做GARCH。除非你把参数进行约束，只能自己写程序，不觉得整这种分布有什么特殊的理由和优点。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

爱萌
2009-7-7 16:44:32
reason, weibull distribution ,why is it?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

tlyy1996
2009-7-7 17:13:25
是不是准备用极值分布的呀,Weibull分布和极值分布是有关系的,
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

密码被盗
2009-7-7 21:47:17
看大家的意思就是没法做啊，但是我最近看了一些文献有些方法不依赖任何分布假设也可以估计出GARCH模型参数，所以我有点糊涂~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mgymgy
2009-7-8 00:09:51
不假定分布，参数的有Whittle estimation，L1 estimation；也可非参估条件方差。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群