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求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？
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4728 7
2009-07-06
求助：时间序列服从威布尔分布ARMA-GARCH模型的参数怎么估计？因为做ARMA-GARCH模型要求残差服从正态分布，T分布，或GED分布，但现在我的时间序列服从Weibull分布，那ARMA-GARCH模型的参数能估计出来吗。
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mgymgy
2009-7-6 16:57:21
这是不可能的事，Weibull分布族在某些参数下的Support是正的，怎么可以做GARCH。除非你把参数进行约束，只能自己写程序，不觉得整这种分布有什么特殊的理由和优点。
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爱萌
2009-7-7 16:44:32
reason, weibull distribution ,why is it?
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tlyy1996
2009-7-7 17:13:25
是不是准备用极值分布的呀,Weibull分布和极值分布是有关系的,
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2009-7-7 21:47:17
看大家的意思就是没法做啊，但是我最近看了一些文献有些方法不依赖任何分布假设也可以估计出GARCH模型参数，所以我有点糊涂~~
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mgymgy
2009-7-8 00:09:51
不假定分布，参数的有Whittle estimation，L1 estimation；也可非参估条件方差。
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