比如,欧式看涨期权 s0=20,K=18,r=10%(每年),T=1.
教材上认为,看涨期权价格不能超过s0
比如该期权在0时刻的价格不能是22。我觉得可以啊。22买入看涨期权,一年后,标的资产涨到44,然后期权行权,不就赚了么。
欧式看跌期权的上限不就是这么理解的么
比如,欧式看跌期权 s0=37,K=40,r=10%(每年),T=1. 0时刻该期权的上限是40/(1+r),因为购买该期权的最大可能收益也就是40。
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