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xttobit回归的稳健标准误是什么？
梦入芒花
10549 6
2016-08-06
各位好，本人最近在学习受限因变量模型，看help文件发现用xttobit时默认的标准误是vce(oim)，那稳健标准误的命令是什么呢？如xttobit y x1 x2 x3,ll(0) ul(1) tobit nolog vce( ),括号里面怎么写呢？
谢谢了！ 很急！
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黃河泉
2016-8-8 09:22:06
xttobit 沒有提供 robust standard errors，就某種程度而言，用其 bootstrap 選項"似乎"（我也不完全確定，要理論計量學家來 confirm 一下）可以處理此問題！Bootstrap 從估計模型之殘差值重複抽取並重新估計，在此過程中，其應已考慮到殘差值之異質情況！
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梦入芒花
2016-12-20 10:38:16
黃河泉 发表于 2016-8-8 09:22
xttobit 沒有提供 robust standard errors，就某種程度而言，用其 bootstrap 選項"似乎"（我也不完全確定， ...
谢谢您的回复！
还要请问一下，我的自变量中用了滞后项整体N>T时回归正常，但当分样本回归时（N<T）时，总是提醒我initial values not feasible，请问该如何处理呢？谢谢您！
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黃河泉
2016-12-20 10:43:12
梦入芒花 发表于 2016-12-20 10:38
谢谢您的回复！
还要请问一下，我的自变量中用了滞后项整体N>T时回归正常，但当分样本回归时（N
这恐怕很难回答！
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李现总
2019-11-18 17:44:13
请问楼主，你的问题解决了吗？
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兰浩海
2020-5-21 15:56:20
黃河泉 发表于 2016-8-8 09:22
xttobit 沒有提供 robust standard errors，就某種程度而言，用其 bootstrap 選項"似乎"（我也不完全確定， ...
黄老师，我是用了vce(bootstrap)，但结果显示insufficient observations to compute bootstrap standard errors，我总样本有2800多个，这是什么情况？有办法解决吗？
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