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保险公司收到的钱肯定比赔出去的多（不严格说法，要加上投资收益，也有部分公司因为巨灾破产，但整体上说是的），因为有手续费、管理费用、利润、税费……

但为什么保险还会存在呢，这就是需要用经济学中的效用理论来解释（以下是简单的分析和图解）：
一般而言，普通人大部分是风险规避型的，风险规避型的个人倾向于较低水平的不确定，因此他们愿意为能够使不确定性水平降低的信息和他人的工作付出金钱。他们的效用函数曲线是上凸的（风险中性者直线，风险偏好者下凸），我们用简单的函数关系U=W^0.5来表示，也就是说，效用是财富的开平方（见图）。

假设一个人的初始状态为W=4，则U=2.他面临发生某种事故的风险（损失的不确定性），这个事故发生地概率是50%，一旦发生将失去3的财富，这时他的效用将变为1。为了规避这种风险，他根据自己的效用变化做出决策。由于事故概率为0.5，所以他会接受使他支付转嫁风险费用之后的效用不小于1.5的风险管理方案（购买保险、购买期权、期货、远期合约……）。这样，他愿意支付1.75（4-2.25）的保费（或其他成本）。但是，根据事故的损失和发生地概率，这个事故的成本是1.5（3*0.5），因此，保险公司在不减少客户效用的前提下可以得到0.25.

这个0.25是保险公司承担了事故发生的风险而获得的风险溢价，如果只承保很少的标的，仍然是不合算的（它作为经济体，也是风险规避的）。所以，保险公司要尽量地多承保风险相同或者相似的标的，使事故真正发生的比率（这时候就不能叫概率了）稳定在0.5，这就是风险汇聚带来的好处。

0.25的分配具体有：营业税费、上缴保险保障基金（当保险公司破产时由保险保障基金补偿损失）、代理人的费用、营业管理成本、总准备金（应付突然的巨灾，如事故发生比率在某段时间达到0.7）、利润所得税、利润等等。当然，实际的情况更复杂，要计算提取准备金，收入的保费要再投资等等。

总之，保险的存在是有它的合理性的，作为一种汇聚风险的制度安排，对个人和企业的风险管理具有极大的优势。