发帖攒人品经济指标可以做单序列预测和多序列预测。
单序列预测是指用ARMA，把数据将时间（@trend）和AR  MA 项拟合，当然啦，要找到最优的阶数喽

然后就是proc → make model →  然后forecast

多序列回归就是VAR或者协整   看数据性质决定用哪个   稳定的   或者不同阶的就VAR   同阶不平稳的就协整   然后VECM  

VAR和VECM  都是类似的操作   最终都是forecast

主要看变量选择  会影响到预测效果

数据的长度要设置长一点   当然是要超出当期了   这样才可以预测嘛   

基本就是这些吧   发帖攒人品