利用分位数回归计算VaR的值：
回归模型是 Y_i,t=a_i,1+Z_t-1*a_i,j+u_i,t

Y是日度收益率，Z是解释变量，a是待估参数，u是残差项。

请问最后该怎么计算出VaR的值呢/？