全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
1304 4
2009-06-21
想用AR(p)-GARCH(r,s)-M 模型 对股票市场的波动进行分析,
请问如何决定 p ,r和s ??希望给出SAS 程序
谢谢大家
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-6-21 23:00:14
关于这个我真是不懂,但看沙发一直闲着,就厚着脸皮坐下了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-6-22 13:21:19
Search from google, you could find some sample code if lucky
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-6-27 13:29:28
看自相关图和偏自相关图啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-6-27 13:30:15
可以参考下王燕的应用时间序列分析,那本书有一些讲解,希望对你有用
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群