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面板回归可决系数很高
似水无痕YY
4679 11
2016-08-19
求助：在做资本存量与经济增长的面板回归结果中，可决系数R-square达到了0.96，请问如何解释这种情况。谢谢！
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黃河泉
2016-8-19 16:37:22
你用的是面板资料，你的回归可不可以写一下（包括 Stata 指令）！
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似水无痕YY
2016-8-20 09:47:49
选用的是固定面板模型，用各省实际GDP的对数作为因变量，各省实际资本存量对数作为自变量，发现两者相关系数达到0.97，导致最后xtreg gdp k tfp fdi i.year,fe r 回归后的可决系数非常高，达到0.99以上。请问，您认为其中主要是哪个地方出现了问题，或者这种情况可以认为是合适的吗？
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似水无痕YY
2016-8-20 10:14:13
黃河泉 发表于 2016-8-19 16:37
你用的是面板资料，你的回归可不可以写一下（包括 Stata 指令）！
黄老师，您好！如果我把因变量由各省实际GDP对数换成各省实际GDP增长速度，自变量仍用各省实际资本存量对数，则固定面板回归后的可决系数就会大大降低，保持在0.2左右。这是不是和因变量选取有关呢？
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黃河泉
2016-8-20 10:43:08
似水无痕YY 发表于 2016-8-20 10:14
黄老师，您好！如果我把因变量由各省实际GDP对数换成各省实际GDP增长速度，自变量仍用各省实际资本存量对 ...
我的猜测是由于 GDP 与 k (与其它变量) 可能是非定态的 (nonstationary)，所以造成的虚假回归 (spurious regression)，其中特征之一即是 R^2 非常高；但将 GDP 改成 GDP 成长率，必然 R^2 会大幅下降，这也是意料当中之事！所以你讲的没错 (其与因变量型态有关)！
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似水无痕YY
2016-8-20 11:04:42
黃河泉 发表于 2016-8-20 10:43
我的猜测是由于 GDP 与 k (与其它变量) 可能是非定态的 (nonstationary)，所以造成的虚假回归 (spurious  ...
黄老师，那这种情况下如何解决这种虚假回归呢？是不是只有更换因变量呢？
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