请教关于可决系数

vvmj

7249

收藏 2016-04-19

请教各位大侠，如果多元回归模型中引入一个解释变量导致Adjusted R-squared下降，是不是说明这个解释变量对被解释变量一定没有影响呢？（这个解释变量的t检验不显著，但是因为存在多重共线性，所以怕t检验失效）谢谢！

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crystal8832

2016-4-20 09:36:51

可以证明，如果添加的解释变量的t统计量大于1, 那么可决系数便会增加。

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王洪路

2016-4-20 18:28:03

通过逐步回归不救多重共线性时，选择原则有。1.加入的变量显著，且原油变量的显著性与符号没有改变。则该变量纳入模型 2.加入的变量不显著，且原油变量的显著性与符号没有改变。则该变量不纳入模型 3.无论加入的变量显著与否，若引起原有变量和符号发生改变，说明他引起多重共线性，果断剔除。另外，减弱多重共线性的同时，会产生别的问题，比如内生性。

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vvmj

2016-4-22 23:30:25

crystal8832 发表于 2016-4-20 09:36
可以证明，如果添加的解释变量的t统计量大于1, 那么可决系数便会增加。

谢谢，请问你这个是可决系数还是调整的可决系数啊

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crystal8832

2016-4-24 23:53:37

vvmj 发表于 2016-4-22 23:30
谢谢，请问你这个是可决系数还是调整的可决系数啊

我记得是可决系数，不是调整后的哦

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