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2016-08-25
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变量

GKLQL(面板数据固定效应模型)

原始模型

稳健性检验

GJZY用x1衡量

GJZY用x2衡量

模型1

模型2

模型3

模型1

模型2

模型3

(GJZY)

9.859**

  

(3.14)

6.457***

  

(4.00)

6.562***

  

(4.26)

6.721***

  

(6.08)

7.658***

  

(13.64)

7.754***

  

(13.69)

(JYTR)

0.0881**

  

(2.73)

0.0380***

  

(5.75)

0.0362***

  

(4.81)

0.117**

  

(2.69)

0.0668***

  

(4.87)

0.0656***

  

(5.19)

虚拟变量1

  

(SRS)

0.144***

  

(4.11)

0.0188

  

(1.09)

0.146***

  

(3.96)

0.0160

  

(0.85)

虚拟变量2

  

(SCS)

0.122***

  

(5.39)

-0.0361**

  

(-2.80)

-0.0417**

  

(-2.72)

0.120***

  

(5.70)

-0.0435***

  

(-3.68)

-0.0484**

  

(-3.49)

常数项

  

_cons

0.239

  

(1.57)

0.359***

  

(7.15)

0.358***

  

(7.38)

0.307***

  

(2.77)

0.285***

  

(13.68)

0.283***

  

(13.80)

时间效应

显著

显著

显著

显著

实证时首先未控制不可观测的时间效应,将影响y的变量均放入实证模型中,实证结果见表2中的模型1,从模型1看,虚拟变量1(SRS)增加了y,虚拟变量2(SCS)也增加了y,与现实中所观察的表面现象一致,但这种增加也可能是由不可观测的时间效应所致,可能是一虚假现象。

在模型2中加入不可观测的时间效应,时间效应在统计学上显著,说明模型1中存在时间效应。模型2中加入不可观测的时间效应后,虚拟变量2(SCS)为负数,平均比其他低,虚拟变量1(SRS)系数虽为正数,但未通过10%的显著性检验,在统计上不显著,这说明虚拟变量1(SRS)未显著提高y,未达到政策的设计初衷。

由于虚拟变量1(SRS)未通过统计上的显著性检验,故在实证模型中将其剔除,得到了表2中的模型3。从模型3结果看,在其他条件不变时,虚拟变量2平均比其他低4.17%,这说明虚拟变量2显著降低了y。模型3中时间效应显著,说明y具有显著时间效应,需加入模型予以剔除不可观测的时间效应。

为了检验稳健性,GJZY用x2衡量,经检验,模型稳健。

请问实证结果中虚拟变量2加入时间效应变号,和表下文字表述解释是否可行?这模型结果能不能用?能不能将表格放入文章中?如不能,请教如何修正?


最佳答案

铁锷未残 查看完整内容

1、加入新变量后,关键解释变量符号发生重大变化,可能本身就说明了模型的不稳健; 2、变量不显著并不能说明变量无法起到控制作用,如果理论上说明该变量是重要的,不管显不显著,都应包含在模型中。
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2016-8-25 07:29:44
1、加入新变量后,关键解释变量符号发生重大变化,可能本身就说明了模型的不稳健;
2、变量不显著并不能说明变量无法起到控制作用,如果理论上说明该变量是重要的,不管显不显著,都应包含在模型中。
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2016-8-25 08:55:24
铁锷未残 发表于 2016-8-25 08:40
1、加入新变量后,关键解释变量符号发生重大变化,可能本身就说明了模型的不稳健;
2、变量不显著并不能说 ...
1.这些模型就不放在放在同一表格?因模型1和2,3矛盾
2.加入稳健性检验后,这些模型能不能放在放在同一表格?2组模型都证明虚拟变量剔除时间效应后会不显著和变号
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2016-8-25 09:02:05
我是这样想的:将模型1、4保留,与23、56模型对比,说明人们感觉到虚拟变量12的模型1、4结果,其实并不是虚拟变量的真正作用,而是不可观测的时间效应导致,剔除时间效应却出现了不同结果,且通过稳健性,这种剔除不剔除时间效应的结果还是稳健的;这种想法不知是否对?
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2024-6-1 23:38:25
从提供的信息来看,你似乎在分析一个面板数据模型,并考虑了时间效应。变量GKLQL和GJZY(以及其他一些变量)的系数在不同模型中有所变化。

在原始模型稳健性检验中,变量的符号变化可能是因为你引入了新的解释变量或者改变了现有变量的形式。这并不一定意味着模型不能使用,但需要进一步检查模型的假设是否成立,包括异方差性、自相关性和多重共线性等问题。

此外,你应该关注变量系数的显著性,并考虑模型的整体拟合优度(如R-squared)以及信息准则(如AIC和BIC),以判断模型的解释能力和预测能力。

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