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数据非平稳，二阶差分后平稳再回归还有意义么？
zyj_azhu
30810 8
2009-06-24
使用我国GDP数据，在做单位根检验时，需要二阶差分才会平稳。
        小弟听说差分次数太多，回归没有意义，二阶差分可以么？
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liuhanzhong
2009-6-24 16:15:53
GDP的差分问题：如果要研究变量水平值之间的关系，那么差分之后没有什么意义，所以还是要看你的研究目的。
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zyj_azhu
2009-6-24 16:18:57
差分会减少信息；我是说二阶差分后，是否会删减掉太多信息，导致回归无效；
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linger1213
2009-6-24 23:05:05
没有必要对差分进行回归啊，那样会丢失原序列的信息
建议如果变量是同阶单整的话，直接对原序列做协整分析
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lightingstar
2009-6-24 23:33:59
这个比较难处理。二阶之后是GDP增长率的变化，就没什么经济意义了。你研究的其它变量都是一阶单整的吗？有没有二阶单整的，如果这样还可能做一下协整，如果全是一阶的，只有全差分了。或者数据少的话，忽略平稳性问题，直接OLS
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sunline862
2009-6-25 00:26:01
最好不要进行二阶之后回归，还是用协整吧
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