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2009-06-26
计量模型为多元,变量均为1阶单整,通过的协整检验,但是该模型的残差相关图显示其自相关和偏相关系数在第4阶显著不会0,这时候需要用ar(4),ma(4)对协整模型进行修正么?
万分谢谢。
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2009-6-26 13:12:23
还不如直接用VAR。
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2009-6-26 13:27:17
用VAR能够解决这个问题么?
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2009-6-26 14:37:59
似乎想明白了,不知道这样理解对不对:
进行过协整检验之后的回归残差已经是一个平稳序列了,这样可以对其进行ARMA分析,以抵消其自相关性.
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