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求助stata做SVAR长期约束设置的问题
楼主
darkblade
2586
2
收藏
2016-09-08
不知有没有大神知道如下问题该怎办么处理:
现有一个4维的SVAR,需要6个约束条件,现在已设置了5个短期约束,还有一个长期约束,但这个长期约束是以公式形式给出的,形式如下:
其中g
21
是SVAR模型中矩阵B的相应因素,a
21
是
矩阵A的相应因素,p是模型滞后阶数。
我想请教下这种形式的长期约束在stata1中该如何设置啊,如能回答,不胜感激。
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沙发
BJ600WF9916
2016-9-9 22:52:55
对结构VAR不可同时施加短期和长期约束
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藤椅
明暄
2019-11-1 13:47:04
BJ600WF9916 发表于 2016-9-9 22:52
对结构VAR不可同时施加短期和长期约束
具体怎么设置约束呢???矩阵A和B应该怎么写
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