关于最小二乘还是残差绝对值之和的问题

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收藏 2016-09-11

请教各位，一般的线性模型为什么采取最小二乘法，而不估计残差绝对值之和最小呢？是因为估计量的无偏、有效、一致性的性质没有OLS好，还是因为数学处理太麻烦？

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2016-9-11 14:03:58

我们老师当时说最初也考虑过绝对值因为这是第一反映但是后来在数学处理上麻烦所以改用二乘

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2016-9-11 21:18:22

胖胖小龟宝发表于 2016-9-11 14:03
我们老师当时说最初也考虑过绝对值因为这是第一反映但是后来在数学处理上麻烦所以改用二乘

谢谢！我其实也这么猜，但是没找到相关的文献……

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2016-9-12 00:39:21

计算麻烦理论难搞拉普拉斯200多年前就想到了开始受到重视也就近30年左右的事

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