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2016-09-30
如题,用面板VAR得到以下结果
GMM Estimation

Final GMM Criterion Q(b) =  5.14e-34
Initial weight matrix: Identity
GMM weight matrix:     Robust
                                                   No. of obs      =      1952
                                                   No. of panels   =        13
                                                   Ave. no. of T   =   150.154


------------------------------------------------------------------------------
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
MRet0        |
       MRet0 |
         L1. |   .0803745   .0565799     1.42   0.155      -.03052     .191269
         L2. |    -.07911   .0560137    -1.41   0.158    -.1888947    .0306748
         L3. |  -.1415174   .0515135    -2.75   0.006     -.242482   -.0405529
             |
       MRet1 |
         L1. |   .0864256   .0575772     1.50   0.133    -.0264236    .1992748
         L2. |   .1971886   .0580567     3.40   0.001     .0833995    .3109777
         L3. |   .1736418   .0532941     3.26   0.001     .0691873    .2780964
-------------+----------------------------------------------------------------
MRet1        |
       MRet0 |
         L1. |   .0454181   .0488803     0.93   0.353    -.0503855    .1412217
         L2. |  -.0246202   .0459671    -0.54   0.592    -.1147141    .0654738
         L3. |  -.0905424   .0441092    -2.05   0.040    -.1769949   -.0040899
             |
       MRet1 |
         L1. |   .0627695   .0521537     1.20   0.229    -.0394498    .1649888
         L2. |   .1568243    .050051     3.13   0.002     .0587262    .2549225
         L3. |     .09172   .0476696     1.92   0.054    -.0017107    .1851506
------------------------------------------------------------------------------
Instruments : l(1/3).(MRet0 MRet1)

求教:
1.从哪里看整体模型是否合适? 模型结果没有R2,没有F值。2
2.我想检验一下 模型1,也就是以MRet0为被解释变量(表的上半部分的估计结果)时,MRet1的1-3阶滞后项的系数之和,与模型2,以MRet1为被解释变量(表的下半部分估计结果)时,MRet0的1-3阶滞后项的系数之和,是否相等? 看我参考的文献说是做的F检验,在stata里面应该怎么对此进行检验呢?
跪求高人解答,困扰了我很久了。
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2016-9-30 11:25:19
自己回复下
用test命令可以
test   [MRet0][l.MRet1]+[MRet0][l2.MRet1]+ [MRet0][l3.MRet1]= [MRet1][l.MRet0]+[MRet1][l2.MRet0]+ [MRet1][l3.MRet0]
得到的结果是做了卡方检验:
    chi2(  1) =    9.50
    Prob > chi2 =    0.0021

为什么不是F检验呢,参考的文献得到的是F值,求教啊
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2016-9-30 15:02:42
如果能构造出F统计量就能进行F检验。
你需要找计量经济学理论的书(比如格林的计量经济分析的GMM估计章节),看看是构造的什么统计量
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