EViews 6 能做multivariate GARCH

object-->new object--> system--> ok
然后在这个新窗口里写上：var 1 = c(1)
                                                 var 2 = c(2)
var 1 var2分别是你的两个变量的名字，自己改一下就行了。然后点击窗口右上方的Estimation 在Estimation methode 里选择ARCH， 在Model type 里选择以及想要的既可（共有三种选择）。 然后点ok
注意：EVIEWS6.0自带的BEKK是对角的， 已经默认只跟自身波动有关，没法检验波动溢出的
需要看看具体的原理，比较复杂一些，至于编程要难一些，我也一知半解。

如何得到MGARCH估计后的variance-covariance 矩阵呢？

试了一下，用EVIEWS好像做不出来MGARCH估计后的variance-covariance矩阵。非常抱歉。

非常感谢您的指教。