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2016-10-08
我已在 https://www.kevinsheppard.com/MFE_Toolbox#Last_Updated 下载了Kevin Sheppard开发的DCC-GARCH模型最新工具包MFE Toolbox  

现在呢,我已准备好了“去均值化”(即均值为0)的11列矩阵数据,不过在运用“dcc.m”函数的时候,其显示错误为“错误使用 normloglink (Line 50)” - “sigma2 must contain only positive elements”

以及下面按引用顺序倒着回溯过去的错误提示:

出错 tarch_likelihood (line 70)
        [LL, LLS] = normloglik(data,0,ht);

出错 robustvcv (line 60)
    [LLFm(i),likem(:,i)]=feval(fun,thetamh,varargin{:});

出错 tarch (line 266)
    [VCVrobust,A,~,scores,hess]=robustvcv('tarch_likelihood',parameters,nw,epsilon_augmented,fepsilon,fIepsilon,p,o,q,error_type,tarch_type,back_cast,T);
   
出错 dcc_fit_variance (line 52)
    [parameters, ~, ht, ~, ~, scores, diagnostics] = tarch(data(:,i),p(i),o(i),q(i), [], gjrType(i), volStartingVals, univariteOptions);

出错 dcc (line 290)
[H,univariate] = dcc_fit_variance(data2d,p,o,q,gjrType,tarchStartingVals);

请问各位有遇到过这种问题吗?应该怎么解决呢?

多谢大神们不吝赐教!!:D
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2016-10-10 21:29:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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2016-10-11 11:18:01
问题已被我自己解决了。

原因在于数据的“去均值化”,我用MATLAB的for循环语句来实现,但中间出现了某些问题,导致去均值实际没成功。解决后能正常运行dcc函数。
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2021-2-16 01:06:17
tony_mxl 发表于 2016-10-11 11:18
问题已被我自己解决了。

原因在于数据的“去均值化”,我用MATLAB的for循环语句来实现,但中间出现了某些 ...
亲,我去均值之后,用mean函数计算,发现均值无线接近于0,小数点十几位之后有一点点,就是这样用dcc都不行,您知道怎么处理一下吗
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2021-3-14 19:04:45
biegai2220 发表于 2021-2-16 01:06
亲,我去均值之后,用mean函数计算,发现均值无线接近于0,小数点十几位之后有一点点,就是这样用dcc都不 ...
您好,想请问一下在利用mfetoolbox对单个变量估计garch(1,1)之后,如何提取标准化残差利用dcc.m函数继续估计啊?比如我看到dcc函数第一个输入的data应该是garch估计完后的哪一个输出值啊,要如何去均值呢?非常非常感激!!
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