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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
匿名
11571 76
2016-10-12
最近自己看国内外的文献,开发了一个量化交易模型,不知道取什么名字就暂时叫蜗牛量化模型吧。该模型没有采用任何技术指标,纯粹使用价格本身来做交易模型,所以基本没有参数,如果非要说有参数的话就两个:一个时间频率,另一个是回望采用的数据的长度。在多个频率上表现都还可以,拿出来与大家分享,欢迎大家交流指正。




基本思路:

对波动划分,频率分解。刻画出大概率时间的趋势或者震荡。对趋势行情采用趋势类的策略,震荡行情采用震荡类的策略(我如果知道趋势或震荡还用毛策略?其实这里面是模型来判断大概率的震荡还是趋势的意思),根据不同的形态与状态结合分形理论(鬼知道什么意思,我就简单处理一下)决定进出场。



交易模型中既包含日内交易又包含波段中长线交易,以日内高抛低吸为主,而中长线采取波段交易的思路。采用多重风险管理与资金管理模式。


在沪深300股指期货上进行测试交易,时间20111月到20167。计算使用到当根bar及其以前的信息,成交价格采用下一根bar的开盘价。

取计算使用回望的BAR长度为100.



本策略在aTrader-pro是采用matlab编写。欢迎大牛们指正与指导~~可以探讨交流学习



结果如下:



时间频率是1分钟:



uuu.png

时间频率是3分钟:



QQ截图20161012112611.png

时间频率是5分钟:


QQ截图20161012112530.png




时间频率是10分钟:

00009.png


大牛们弱拍
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2016-10-12 15:04:04
发帖竟然需要审核
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2016-10-12 15:10:48
大神啊!!这个策略表现得也太好了,要是再用Auto-Trader Pro直接实盘交易,那不是要赚翻了!!果然是大大牛啊!分形理论?!无参数!!
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2016-10-12 15:11:09
感觉我的小波分析弱爆了。。。
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2016-10-12 15:12:09
seven_eleven77 发表于 2016-10-12 15:11
感觉我的小波分析弱爆了。。。
也是小试牛刀  需要继续努力
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2016-10-12 15:14:08
这个资金曲线好牛逼[em17][em17],能具体说下多重风险管理是怎么做的嘛?
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