现在在学金融工程，目前只接触过单个期权的情况，看到隔壁贴产生了困惑。。
隔壁贴：https://bbs.pinggu.org/thread-4122203-1-1.html
如果资产组合是俩期权，那这个portfolio的value是指我支付的期权费呢还是俩期权的strike price还是。。。
想了好几天脑子还是比较混乱。。。真诚求助大神QAQ。。。
而且如果是portfolio，我是不是在计算value的时候要考虑什么比例问题？它们的波动率我不用考虑吧？如果是资产组合为俩股票的我知道咋做，请问这俩有可比性吗？
跪谢啦~~~