市场资产组合的成分问题 - 经管之家

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市场资产组合的成分问题

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收藏 2005-01-18

我知道Market Portfolio里面必须含有市场上所有种类的资产但这些资产的组成比例又没有要求呢? 我觉得比如说有50股的A,50股的B,100股的C,那Martket Portfolio里面A,B,C的组成比例是不是就是1股:1股:2股?(这是我想的,似乎应该是这样,要不然会有一部分不被任何人持有.但上课老师没明确说过这事,好像在刻意回避)

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2005-1-18 19:51:00

权重是按某个证券市值占总资产市值的比例来确定的，和具体股数没有关系

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2010-3-28 19:22:36

呵呵不清楚哈

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2010-3-28 20:01:27

你想的是对的。
因为在CML和CAPM的假设里，所有人对资产的预期都是一致的，而且都是理性投资者，一定会构建最优组合，所以肯定是每人都持有同样的股份，平分目前市场上所有的资产。（当然了，这是有很多假设的，实际投资时和这个差太多了）

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