RT
多个股票市场日度时间序列变量进行回归，因为时间序列存在自相关，所以用newey—west调整的标准误，stata命令为：
newey y x1 x2 x3..., lag(#)
由于lag（#）时必选option，#为序列相关滞后阶数，因此求问各位大神，在进行这一回归时，如何确定最优化的lag阶数？
Tks！