(E)GARCH中如果不用正态分布或t分布,而采用广义误差分布,那GED密度函数中的参数,即自由度怎么获得?在EVIEWS直接选EGARCH,不能得到这个数据,我看了相关文献,是用编程实现的,还包括了相应的t统计量和z统计量,请问具体是怎么编程实现的,不用编程能实现吗?
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在GARCH的估计窗口中点Option那张选项卡
里面就有一个调整分布的选项
共有Normal（正态分布），GED（广义误差分布）和Student t－分布3
项
好象是有一个命令，是g=@qged(a,自由度）就可以得到分位数了，有5.0版本中，里面直接有自由度的估计值。
xiaowangshu 发表于 2008-9-11 15:19 好象是有一个命令，是g=@qged(a,自由度）就可以得到分位数了，有5.0版本中，里面直接有自由度的估计值。
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