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请问R语言中用NeweyWest和vcovHAC的出的矩阵有什么不同？请大神教教！谢谢！！
bichao_yin
6284 4
2016-11-17
请问R语言中用NeweyWest和vcovHAC的出的矩阵有什么不同？请大神教教，谢谢！！
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NeweyWest()函数可以进行异方差和自相关稳健性Newey—West估计
library(sandwich)
NeweyWest(fit)
neweywest <- coeftest(fit, vcov = NeweyWest(fit))


还有这段代码最后得出的neweywest，是经过异方差稳健性调整后的系数的估计吗？

希望有大神出来教教我啊！！谢谢！！
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bichao_yin
2016-11-18 20:02:11
请问有人教教我吗？
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来一碗大太阳
2017-11-18 20:07:48
bichao_yin 发表于 2016-11-18 20:02
请问有人教教我吗？
楼主你知道怎么做了吗？最近遇到了同样的问题，做了后怎么看消除异方差没？
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csr666
2020-11-16 23:39:56
请问楼主解决了吗？能麻烦分享一下吗
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小不点呵呵
2022-7-17 16:34:12
具体看这个帖子： https://blog.csdn.net/weixin_40628687/article/details/88955575
先说结论：Newey-West 权重系数不唯一，HAC权重全是1。

HAC是直接用残差去替代协方差矩阵中所有涉及的扰动项，具体而言就是用残差平方去替代协方差矩阵中对角线上的元素，用任何两个不相同时期残差的乘积去替代协方差矩阵中非对角线上的对应元素。
Newey-West在此基础上对协方差矩阵中的每个元素以不同权重。







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