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【求助】在R中如何实现NeweyWest估计?
楼主
路逊
7346
2
收藏
2010-11-14
Sandwich包里面的NeweyWest函数只能算出来NeweyWest协方差矩阵,怎么估计出来回归系数呢?
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全部回复
沙发
DM小菜鸟
2015-2-4 17:19:49
你用一下summary
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藤椅
千反田爱
2022-1-30 08:55:16
fit1<-dynlm(log(chnimp)~log(chempi)+log(gas)+log(rtwex)+befile6+affile6+afdec6, data=ts_barium)
#用 OLS 模型
library(sandwich) #载入尼威-韦斯特估计所需要的包
library(lmtest) #载入 coeftest()所需的包
coeftest(fit1, vcov = NeweyWest(fit1, lag =4)) # 求 4 阶滞后的尼威-韦斯特估计量
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