继上次的RangeBreak,今天为大家介绍第二个十大经典日内策略——菲阿里四价策略。菲阿里四价仍然是依据昨日的价格情况,确定今天的交易通道。上轨=昨日最高价;下轨=昨日最低价。
入场条件:和RangeBreak类似,价格突破上轨做多,价格突破下轨做空。但是为了考虑行情的影响,加入MA作为时间过滤。
出场条件:为表示LZ为懒惰的人,反手出场。同时,收盘前,主动出场。
下为源代码:
下为策略表现:
行情图及下单情况:
多头表现情况:
空头表现情况:
权益曲线情况:
策略绩效:
改为非日内策略的效果:
多头表现:
空头表现:
权益曲线表现:
策略绩效: