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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2016-11-18
继上次的RangeBreak,今天为大家介绍第二个十大经典日内策略——菲阿里四价策略。菲阿里四价仍然是依据昨日的价格情况,确定今天的交易通道。上轨=昨日最高价;下轨=昨日最低价。
      入场条件:和RangeBreak类似,价格突破上轨做多,价格突破下轨做空。但是为了考虑行情的影响,加入MA作为时间过滤。
      出场条件:为表示LZ为懒惰的人,反手出场。同时,收盘前,主动出场。  
      下为源代码:
复制代码
下为策略表现:
行情图及下单情况:
行情图及下单情况
多头表现情况:
多头曲线表现
空头表现情况:
空头曲线表现
权益曲线情况:
权益曲线表现
策略绩效:
绩效表现

改为非日内策略的效果:

多头表现:
非日内的多头表现
空头表现:
非日内的空头表现
权益曲线表现:
非日内的权益曲线
策略绩效:
非日内的绩效




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2016-11-18 15:57:12
看起来不错哦  这个非日内的表现怎么样
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2016-11-18 15:59:21
3862161 发表于 2016-11-18 15:57
看起来不错哦  这个非日内的表现怎么样
非日内还没试,我一会可以试试看~
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2016-11-18 15:59:52
{:3_42:}
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2016-11-18 16:02:33
3862161 发表于 2016-11-18 15:59
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2016-11-18 16:54:35
用这个软件需要买他们的数据,要不跑不出来
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