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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
8904 10
2016-11-25
      今天为大家介绍十大经典日内策略系列的第三个——空中花园。空中花园的策略思路非常简单粗暴,同样的确定今天的交易通道。但是通道的确定依据的仅为今天第一根bar信息:上轨=第一根bar的最高价;下轨=第一根bar的最低价。
       入场条件:和所有突破通道的策略一样,价格突破上轨做多,价格突破下轨做空。但是为了保证赢面,限制了今天开盘的状态,只在今天是高开或者低开的时候,才进行轨道变化,否则沿用的仍为上一次的通道。
      出场条件:同样,反手出场。同时,收盘前,主动出场。  
       下为源代码:
复制代码
策略表现:
权益曲线
E25B.tm.png
多头表现:
A77.tm.png
空头表现:
2E3D.tm.png
策略绩效:
6126.tm.png
921B.tm.png

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2016-11-25 16:15:13
为什么两者在几乎同一时期  都那么大回调?
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2016-11-25 16:16:46
3862161 发表于 2016-11-25 16:15
为什么两者在几乎同一时期  都那么大回调?
多头和空头?
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2016-11-25 16:19:48
zhouwenzi 发表于 2016-11-25 16:16
多头和空头?
多空 对啊
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2016-11-25 16:44:03
3862161 发表于 2016-11-25 16:19
多空 对啊
大幅回调是在2015年7月份,股市动荡时候,这个时候的行情波动比较厉害,虽然后面看来是波动下降阶段,但是当时情况不是很明朗,而空中花园只看第一个bar,而本策略只用了反手出场,所以除非收盘前主动出场,其他情况都是亏损的。而当时的情况就是,进去出来进去出来,所以双方亏损都比较厉害。这也从侧面说明,空中花园比较适合追击单峰直上或直下的情形,而波动较小但剧烈的行情,表现会较差。
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2016-11-25 18:02:22
zhouwenzi 发表于 2016-11-25 16:44
大幅回调是在2015年7月份,股市动荡时候,这个时候的行情波动比较厉害,虽然后面看来是波动下降阶段,但是 ...
什么叫波动较小但剧烈
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