winbugs的主要功能就是对不常见的或复杂的后验分布进行抽样，算法核心就是MH抽样算法，建议如果参数较多的话，使用winbugs来抽样。
自己编程也是可以的，网上就有random-walk MH算法步骤，给一个初始估计点，然后一步步循环迭代，产生M个样本，取平均就是后验期望估计。