时间序列分析中应该先做多重共线性检验还是先做单位根检验和协整检验

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收藏 2016-12-08

最近在写论文，做两个国家的时间序列分析，但是变量之间存在多重共线性问题，加入变量之后会影响其他解释变量的估计结果和显著性，且两个国家的显著解释变量不同。请问各位我应该先做多重共线性检验还是先做单位根检验和协整检验？多重共线性检验和解决应该什么时候进行更好？

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胖胖小龟宝

2016-12-9 10:30:21

1.若是时间序列分析（或时序面板）先做单位根检验，不平稳在同阶单整的情形下做协整检验，平稳或协整之后建模（若时序小于10期，单位根检验情况可能不会很好，若不是侧重时序分析也可不做单位根检验）
2.通常共线性只要是多元变量，多少都会有一点，主要看影响程度如何。如果共线性存在且自变量的系数不显著或系数符号相反，那么建议修正共线性。可以考虑的删减变量逐步回归等。

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妺惜

2016-12-9 16:33:17

胖胖小龟宝发表于 2016-12-9 10:30
1.若是时间序列分析（或时序面板）先做单位根检验，不平稳在同阶单整的情形下做协整检验，平稳或协整之后建 ...

谢谢解答！

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Nuliguan

2018-11-27 21:43:55

胖胖小龟宝发表于 2016-12-9 10:30
1.若是时间序列分析（或时序面板）先做单位根检验，不平稳在同阶单整的情形下做协整检验，平稳或协整之后建 ...

时间序列做完单位跟后，不是同阶单整。在这样的情况下可以做协整吗？面板的呢？

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