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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2016-12-08
各位老师和同学:
       我阅读了文献——非线性非高斯时间序列预测研究,第五章中提到用添加高斯白噪声进行参数演化的粒子滤波方法,我按照文献中的方法编写matlab程序,RBF-HMM模型的参数初始值设为随机数,发现迭代时出现参数为无穷或NaN的情况。粒子滤波的程序网上能找到很多代码,但是对于随机游走参数演化的粒子滤波方法我没有遇到过,我阅读了电子书——Sequential Monte Carlo Methods in Practice-Statistics for Engineering and Information Science,第17章提到了参数演化的粒子滤波方法。我向各位请教问题如下:(1)参数演化的粒子滤波方法如何编程实现 (2)隐马尔可夫HMM模型的子模型指标It由高斯权重向量vt决定如何理解,是不是指高斯权重向量的最大值对应的子模型指标。
      我把电子书和文献放在了附件中,对于电子书第17章和文献第5章的内容,我编写matlab程序不能得到正确的结果,请各位老师和同学多指教。

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